Docente/i:

1° giorno - 28 novembre
9.00 - 17.30

Alessio Seresini - Intesa Sanpaolo - IMI CIB

2° giorno - 29 novembre
9.00 - 13.00
Enrico Piccolini - Generali Insurance Asset Management

14.00 - 17.30
Stefania Gadda - Intesa Sanpaolo

3° giorno -  30 novembre
9.00 - 17.30
Cristiano Bonisoli e Benedetta Vitale - Banco BPM

Macroargomento:

Destinatari:

Difficoltà:

Descrizione argomenti:

Il controllo e la gestione proattiva dei rischi generati dallo svolgimento delle varie attività bancarie costituiscono oggi, oltre che un obbligo regolamentare, anche un vero e proprio asset gestionale. Apprendere le tecniche di misurazione e valutazione delle varie tipologie di rischio utilizzate da un Ente, significa infatti conoscerne i punti di forza ed i fattori di debolezza. A tale fine vengono dunque proposte tre giornate sul tema - fruibili anche selezionando singoli moduli di interesse - durante le quali saranno analizzati i tre rischi regolamentari di “primo pilastro”, quello di credito, di mercato ed operativo ed introdotti i principi fondamentali di Asset & liability Management secondo il programma che segue:

• 1° giorno: Rischio di credito: classificazione, impatti gestionali ed evoluzione dei ratios patrimoniali;
• 2° giorno: Rischio di mercato e rischio operativo: evoluzione delle tecniche di misurazione e di mitigazione;
• 3° giorno: Rischio e ALM – metriche a presidio del rischio di tasso e di liquidità.

Concetti base:

• Rischio di credito e controparte: tipologie, limiti, tecniche di mitigazione, evoluzione dei requisiti patrimoniali;
• Rischio mercato: tipologie, limiti, concetti chiave sulle metriche di misurazione (VAR, Expected Shortfall, holding period), requisiti patrimoniali negli accordi di Basilea;
• Rischio operativo: tipologia, mitigazione, requisiti patrimoniali;
• ALM e liquidità: gestione della trasformazione delle scadenze, tecniche, metriche e modalità di gestione.

Obiettivi:

• Analisi delle principali tipologie di rischio

• Disamina delle relative tecniche di misurazione

• Comprensione delle modalità di mitigazione dei rischi